2015年华中科技大学考博：金融工程考试大纲
(科目代码：3387)
一，考试科目名称： “金融工程” ( Financial Engineering)
二，主要内容及基本要求：
金融工程原理是金融工程研究方向的一门技术基础课程，要求学生掌握设计、开发和实施新型金融产品的基本方法与技术，能完成金融工程问题的分析和处理。
概论：金融工程的方法论基础
第一章 无套利均衡分析方法
企业价值的度量;MM理论;加权平均资本成本;MM理论的涵义;状态价格定价技术;市场的完全性 ;状态价格的涵义;
第二章利率的期限结构
利率的确定;金融风险和无风险证券;国库券的收益曲线;折现因子;远期利率;互换的定价;收益曲线的形状;
第三章 两基金分离定理与资本资产定价模型
投资组合的选择;预期收益和风险的权衡;风险的分散化;两基金分离定理;资本市场线;市场组合;资本资产定价模型(CAPM);两基金分离定理的证明;证券市场线的推导;
第四章 指数模型和套利定价理论
单指数模型;市场模型;;多指数模型;套利概念的深化;单因素的套利定价理论(APT);多因素的套利定价理论;APT和CAPM的比较;
第五章 期权定价与动态无套利均衡分析
期权简介;期权定价的基本无套利关系;买权和卖权的平价关系;动态无套利均衡分析;期权定价——二叉树方法;风险中性假设;利用风险中性假设的二叉树定价;
第六章 布莱克-舒尔斯期权定价模型
股票价格运动的规律;布莱克-舒尔斯期权定价模型;风险中性定价;布莱克-舒尔斯期权定价公式的推广;其他方面的推广;伊藤引理的证明;关于伊藤过程的说明;
第七章 等价鞅测度模型和无套利均衡基本定理
多阶段证券市场模型和自融资简单交易策略;价格体系和多阶段证券市场模型的生存性;等价鞅测度;无套利均衡基本定理;数字例子;
第八章 或有要求权的估值
折现现金流估值：债券和股票;或有要求权估值：债券和股票;动态复制技术;公司的融资决策;认股权证;可赎回债券;可转换债券;可赎回的可转换债券;公司的投资决策;实物期权;实物期权与金融期权的比较;固定收入折现现金流的估值关系;
第九章 市场环境、交易方式与资产定价
有效率市场假设;盯市与非盯市：期货与远期;相对优势的利用和金融中介的作用：互换;各种利率期权;利率的期限结构模型;
第十章 风险管理 概述
风险的分类;风险暴露和风险管理;风险转移方法;套期保值的基本原理;组合保险技术;久期与凸性;风险价值;信用矩阵;组合与分离——复合金融工具;
概论：金融工程的方法论基础
第一章无套利均衡分析方法
第二章 利率的期限结构
第三章两基金分离定理与资本资产定价模型
第四章 指数模型和套利定价理论
第五章 期权定价与动态无套利均衡分析
第六章 布莱克-舒尔斯期权定价模型
第七章 等价鞅测度模型和无套利均衡基本定理
第八章 或有要求权的估值
第九章 市场环境、交易方式与资产定价
第十章 风险管理概述
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